Назва «Клю-Бей» невизначеного походження вперше з’являється на карті 1714 року; воно може бути похідним від cliath, "перешкода". Затока Клю була серцем гельської території Умхайл, якою керували Уі Маї (О'Маллі). Останнім і найвідомішим правителем Умхейла була Грейс О'Меллі (Gráinne Ní Mháille), прозвана «королевою піратів».
Бухта Клю була оплот клану О'Меллі в середні віки – найвідомішою учасницею якої є Грейс О'Меллі або Грануайле, Королева піратів. Грануайле командував флотом кораблів і володів декількома замками, включно з замками на острові Клер і Ахілл, а також у Рокфліті поблизу Ньюпорта.
Кім Бей колись процвітала рибна промисловість, а її води були наповнені традиційними рибальськими човнами під назвою "currach". Вважається, що художник Пол Генрі відвідав пляж, коли писав свою знамениту роботу «Запуск карраха», яка зараз висить у Національній галереї Ірландії в Дубліні.
Затока Клю — це прямокутна затока шириною близько 6 миль 12 миль глибокий. У його гирлі лежить острів Клер. Внутрішні 2-3 милі – це лабіринт з 365 маленьких островів.
Основна геологічна основа навколо затоки Клю складається з трьох різних типів: кам’яновугільні пісковики на північній стороні затоки; Вапняки карбону у внутрішніх центральних частинах затоки; і метаосадові та метамагматичні породи силурійського віку на південній стороні затоки.
Легенда свідчить, що Затока Клю складається з 365 островів—«острів на кожен день року». Велика кількість друмлінів у східній частині затоки породила цей міф, але насправді їх не так багато.