LIBOR є ризикованим у тому сенсі, що банк-позичальник позичає готівку банку-позичальнику, а OIS є стабільним у тому сенсі, що обидва контрагенти лише обмінюють плаваючу ставку відсотка на фіксовану ставку відсотка. Таким чином, спред між ними є показником того, наскільки ймовірно, що банки-позичальники зазнають дефолту.
Спред Libor-OIS є різницею між Libor – плаваюча ставка, за якою банки позичають один одному – і ставки індексу овернайт своп, які встановлюються центральними банками.
Ted spread — це незабезпечений банківський ризик від уряду до «реального світу». Спред Libor до OIS нібито є складним сформованим у «реальному світі» незабезпеченим банківським ризиком (тривалістю від 1 до 3 місяців) до ставок за кредитами, що забезпечуються овернайт.
Розповсюдження LIBOR-OIS являє собою різницю між відсотковою ставкою з деяким вбудованим кредитним ризиком і такою, яка практично не містить таких ризиків. Тому коли розрив збільшується, це хороший знак того, що фінансовий сектор знаходиться на межі.
нічний індексний своп An нічний індексний своп – це процентний своп, у якому фіксована ставка обмінюється на нічну плаваючу ставку, наприклад Sonia. Ринок OIS включає різні строки погашення та валюти.');})();(function(){window.jsl.dh('_U25ZuvuGqaGptQPzf-u-As__43','
нічний індексний своп. нічний індексний своп ставка на напрямок короткострокових процентних ставок. Одна сторона погоджується платити фіксовану відсоткову ставку, а інша сторона погоджується платити плаваючу ставку на основі індексу овернайт.